รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียด: “Derivatives, Measurement and Liquidity” รุ่นที่ 1

หลักการและเหตุผล

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย เล็งเห็นว่าสถาบันการเงินต่างๆ ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่รุมเร้ารอบด้านจากปัจจัยภายนอก  และปัจจัยภายในองค์กร การทำความเข้าใจด้านการลงทุน และความเสี่ยง จะช่วยให้องค์กรสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารผลิตภัณฑ์ของธนาคาร  และช่วยเพิ่มยอดขายมากขึ้นโดยเฉพาะในปี 2568 สมาคมสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตร “Derivatives, Measurement and Liquidity” ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจถึงลักษณะสำคัญในเรื่องการบริหารจัดการตราสารอนุพันธ์   ผลตอบแทน   เทคนิค    การลงทุน  และการนำไปประยุกต์ใช้  (กลยุทธ์)การบริหารความเสี่ยง โดยใช้ตราสารอนุพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่เกิดจากการขาดกระแสเงินทุน หมุนเวียนภายในองค์กร และสามารถนำความรู้เรื่องตราสารอนุพันธ์ไปใช้ในการบริหารจัดการด้านการบริหารตราสารได้อย่างสัมฤทธิ์ผล  

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถประเมินและวัดผลการใช้อนุพันธ์ทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทน

3.เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกของสภาพคล่องในตลาดอนุพันธ์รวมถึงบทบาทของผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Makers) และปัจจัยที่ส่งผลต่อความลึกของตลาด

4.เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงทางการเงินด้วยเครื่องมืออนุพันธ์ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารพอร์ตการลงทุน หรือบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

5. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้บริหารด้านการเงินในการตัดสินใจใช้ตราสารอนุพันธ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงิน

ผู้เข้าอบรมจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งประกอบด้วย

• การรับฟังการบรรยาย และการมีส่วนร่วม
• การแชร์ประสบการณ์จริงจากวิทยากร
• การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

เนื้อหาการอบรม

*Introduction to derivative

    FX

    Interest Rate

    Commodity

* FX Option

       Different between Forward and FXO

        Type of options :

                 - Call/Put

                  - Buy/Sell

        Combinations of Options

               - Forward + Option

               - 2 Options

              - 3 Options

              - Swaption

              - Structure Notes

*Interest Rate : IRS, CCS, IRO

      Fixed Rate and Floating Rate

      FRA

      Hedging IRS with Gov Bond

      Using IRS manage asset/liability

*CCS

      CCS

      Coupon Swap

      no initial CCS

* Basis Swap

       Why we need CCS

             - Asset/Liability Management

เนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่-เวลา : 24 กันยายน 2568 09.00 - 16.00 น.

สถานที่ : ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท

สถานที่